Първоначално на мястото на двореца на Ajuda е дървена конструкция, изградена за кралското семейство, който решава да се премести тук, след земетресението през 1755. Тази сграда също е наречен "Royal барака" или "Дървена дворец." Пожар е бил разрушен през 1795 г., а на нейно място е построена каменна дворец.

Сградата започва да се изгражда от архитект Мануел Sita де Соуса, който планира да го направи в края на барока - рококо. Малко по-късно, строителството продължава архитекти Жозе да Коща и Francisco Xavier Фабри, но сградата е построена в неокласически стил. Строителство продължава до 1807 и не е завършен. Дворецът е бил заловен от войските на Наполеон и кралското семейство е принуден да напусне Португалия и да потърсят убежище в Бразилия. Строителство пристъпва бавно, понякога спря, променили облика на двореца, с оглед на факта, че на всеки етап от строителството е друг архитект. През 1826 двореца отново става царска резиденция. През 1910 г. дворецът е затворен след провъзгласяването на републиката и е отворена като музей през 1968 година.

Къщите на музея прекрасна колекция от произведения на изкуството от XV и завършва XX век. Стаите на двореца са обзаведени с мебели в стил Луи XV, гоблени и статуи. В двореца на много екстравагантни предмети на декоративното изкуство. Такова изобилие от лукс, е резултат от безпристрастни в XVIII век, когато за първи път в Бразилия са открити диаманти. Спиращият дъха зимна градина, бална зала, стая за посланик, както и банкет и Тронната зала.

До сега, Двореца се използва от правителството на Португалия за официални церемонии.